Questão de Economia — Econometria — CESGRANRIO 2013
EconomiaEconometria
- Código
- cg000259
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- BNDES
- Ano
- 2013
- Nível
- Superior
- Cargo
- Profissional Básico - Economia
Considere o modelo ARIMAXt – 0,8X t-₁– 0,2X t-₂= at – 1,1at-₁+ 12,onde at é ruído branco com distribuição normal de variância1. Seja B o operador backshift, ou seja, B X t = Xt-₁. Nesse contexto, considere as afirmativas abaixo.I - A variância do processo Wt= (1 – B)(1 + 0,2B)X t é superior a 14.II - O processo X t é não estacionário e não invertível.III - Xte Xt-₂são não correlacionados.Está correto o que se afirma em
- AII, apenas
- BI e II, apenas
- CI e III, apenas
- DII e III, apenas
- EI, II e III