Questão de Estatística — Estatística descritiva (análise exploratória de dados) — CESGRANRIO 2013
EstatísticaEstatística descritiva (análise exploratória de dados)
- Código
- cg001475
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- IBGE
- Ano
- 2013
- Nível
- Superior
- Cargo
- Tecnologista - Estatística
Suponha o seguinte modelo MA(1): yt = ut + a₁ (ut-₁ )em que ut é um ruído branco cuja variância é igual a σ² .Assim, a variância incondicional e as autocorrelações de primeira e de segunda ordens são iguais, respectivamente, a
- Aa₁ σ² , a₁ /(1 + a₁ ² ) e 0
- B(1 + a₁ ² ) σ² , a₁ /(1 + a₁ ² ) e 0
- C(1 + a₁ ² ) σ² , 0 e 0
- D(1 + a₁ ² ) σ² , a₁ e a₁²
- E(1 + a₁ ² ) σ² , a₁ /(1 + a₁ ) e 0