Questão de Estatística — Análise de séries temporais — CESGRANRIO 2013
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- cg001476
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- IBGE
- Ano
- 2013
- Nível
- Superior
- Cargo
- Tecnologista - Estatística
Os critérios de informação de Akaike (AIC) e de Schwartz (SBC) são estatísticas que ajudam na seleção do melhor modelo de séries temporais.Observe as afirmações a seguir concernentes a tais processos:I – O valor da estatística do critério AIC é menor do que o da estatística do critério SBC, supondo que o tamanho amostral seja maior do que oito períodos.II – No caso de os critérios selecionarem modelos diferentes, deve-se testar se os resíduos seguem um processo ruído branco.III – AIC e SBC selecionam o modelo que apresenta a maior estatística entre os modelos estimados.IV – Ao se estimar e comparar as estatísticas AIC e SBC de modelos diferentes, deve-se manter o tamanho amostral fixo.Está correto o que se afirma em:
- AII e IV, apenas.
- BIII e IV, apenas.
- CI, II e III, apenas.
- DI, II e IV, apenas.
- EI, II, III e IV