Questão de Estatística — Análise de séries temporais — CESGRANRIO 2013
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- cg001477
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- IBGE
- Ano
- 2013
- Nível
- Superior
- Cargo
- Tecnologista - Estatística
Suponha que um processo estacionário de séries de tempo yt tenha sido gerado por um modelo ARMA (p,q). As suas funções de correlação (ACF) e de autocorrelação parcial (PACF) são dadas pelos gráficos abaixo.
Suponha, ainda, que a média incondicional da série yt seja igual a 10.Se ut é um processo de ruído branco, yt é definido pelo processo
Suponha, ainda, que a média incondicional da série yt seja igual a 10.Se ut é um processo de ruído branco, yt é definido pelo processo- A2 + 0,8yt -₁ + ut
- B2 + 0,8ut -₁ + ut
- C2 + 0,8yt -₁ + 0,8ut -₁ + ut
- D0,8yt -₁ + ut
- E0,8ut -₁ + 0,64yt -₂ + 0,51yt -₃ + 0,41yt -₁ + ... + ut