Questão de Estatística — Processos estocásticos — CESGRANRIO 2013
EstatísticaProcessos estocásticos
- Código
- cg001479
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- IBGE
- Ano
- 2013
- Nível
- Superior
- Cargo
- Tecnologista - Estatística
Considere que xt siga o seguinte processo AR(1):xt = b₀ + b₁ xt-₁ + utem que ut é o ruído branco e b₀ e b₁ são os parâmetros do modelo. Se a variância de ut é igual a um, a variância incondicional e a autocovariância de ordem 2 são iguais, respectivamente, a
- A1/b₁² e b₁ ²
- B1/(1 - b₁² ) e b₁ ²
- C1/(1 - b₁² ) e b₁ ²/ (1 - b₁ ² )
- D1/(1 - b₁² ) e 0
- Eb₀ (1 - b₁ ) e b₁ ²(1 - b₁² )