Questão de Estatística — Conhecimentos de estatística — CESGRANRIO 2018
EstatísticaConhecimentos de estatística
- Código
- cg012949
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Petrobras
- Ano
- 2018
- Nível
- Superior
- Cargo
- Estatístico Júnior
Seja o modelo autorregressivo integrado médias móveis ARIMA(2,1,0) representado pela equaçãoXt = (1+Ø₁ )Xt-₁ + (Ø₂ - Ø₁ )Xt-₂ - Ø₂ Xt-₃ +εt, onde εt ~RB(0, σ²ε ).O valor da função de autocorrelação no lag 1 da forma estacionária de Xt é dada por
- Aρ₁= Ø₁
- Bρ₁= Ø₂
- C
- D
- Eρ1 = Ø₁ Ø₂