Questão de Estatística — Análise de séries temporais — CESGRANRIO 2018
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- cg012950
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Petrobras
- Ano
- 2018
- Nível
- Superior
- Cargo
- Estatístico Júnior
Considere o modelo de séries temporais cuja equação é dada por (1- L)(1+0,4L⁷ ) Xt =(1-0,3L+1,2L² )εt , εt ~N(0, σ²ε ), levando em conta polinômios autoregressivos e médias móveis, ambos completos.Tal modelo é um
- AARIMA(1,1,2), e os parâmetros satisfazem as condições de estacionariedade e invertiblidade.
- BARIMA(7,1,2), e os parâmetros não satisfazem as condições de estacionariedade e invertiblidade.
- CARIMA(7,1,2), e os parâmetros satisfazem as condições de estacionariedade e invertiblidade.
- DARIMA(0,1,2)x(1,0,0)₇ , e os parâmetros não satisfazem as condições de estacionariedade e invertiblidade.
- EARIMA(2,1,0)x(1,0,0)₇ , e os parâmetros satisfazem as condições de estacionariedade e invertibilidade.