Questão de Economia — Setor Financeiro — CESGRANRIO 2018
EconomiaSetor Financeiro
- Código
- cg014209
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Transpetro
- Ano
- 2018
- Nível
- Superior
- Cargo
- Economista Júnior
A medida de VaR (“value at risk”) de N dias, para determinado portfólio de investimentos sujeitos a risco de mercado, é um valor que representa, com certo grau de certeza probabilística, a perda
- Aesperada, em um horizonte de N dias.
- Bmínima, em um horizonte de N dias.
- Cmáxima, em um horizonte de N dias.
- Desperada, após o período inicial de N dias.
- Emínima, após o período inicial de N dias.