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Questão de Economia — Econometria — CESGRANRIO 2024

EconomiaEconometria
Código
cg022402
Banca
CESGRANRIO
Órgão
IPEA
Ano
2024
Nível
Superior
Cargo
Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação
Os estimadores de painel dinâmico Arellano–Bond, Arellano–Bover e Blundell–Bond têm sido cada vez mais utilizados em pesquisas aplicadas na área de economia.No entanto, a utilização desses estimadores deve considerar que, se a unidade temporal (T) é grande e a unidade de corte (í) é pequena, significando muitos períodos de tempo e poucos indivíduos, então
  1. Ao teste de autocorrelação de Arellano-Bond é mais confiável.
  2. Bo número de instrumentos do Método dos Momentos Generalizados (GMM) em diferença e o do sistema GMM tendem a explodir com a unidade de corte (í).
  3. Co número de instrumentos do Método dos Momentos Generalizados (GMM) em diferença e o do sistema GMM tendem a explodir com a unidade temporal (T).
  4. Da utilização de um estimador de efeitos fixos nunca é mais eficiente em relação ao GMM.
  5. Eos erros-padrão robustos do cluster podem não ser confiáveis e o teste de Arellano–Bond é mais confiável.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoC — o número de instrumentos do Método dos Momentos Generalizados (GMM) em diferença e o do sistema GMM tendem a explodir com a unidade temporal (T).

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