Questão de Economia — Econometria — CESGRANRIO 2024
EconomiaEconometria
- Código
- cg022403
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- IPEA
- Ano
- 2024
- Nível
- Superior
- Cargo
- Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação
Considere a análise econométrica da evolução da indústria de transformação brasileira no período 2002-2012. A metodologia empírica utilizada foi a de Modelo Autorregressivo Vetorial (VAR), com a análise de funções de resposta a impulso, decomposição de variância dos erros de previsão e decomposição histórica.Na especificação do modelo VAR, as seguintes variáveis são utilizadas:v1 – índice de preço de commodities;v2 – índice de quantum das importações mundiais;v3 – índice de produção da indústria de transformação;v4 – indicador de estoques da indústria de transformação;v5 – custo da hora trabalhada na indústria;v6 – taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic);v7 – expectativa de inflação para os próximos doze meses.CAVALCANTI, M. A. F. H. Uma análise econométrica da evolução da indústria de transformação brasileira no período 2002-2012. Carta de conjuntura, n. 18. Nota Técnica, Brasília, DF: Ipea, p. 79. mar. 2013. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/ bitstream/11058/4285/1/Carta_conjuntura_n18_analise.pdf. Acesso em: 9 jan. 2024. Adaptado.Para resgatar o modelo VAR na forma estrutural, foi utilizada a decomposição de Choleski, impondo a seguinte ordenação causal para as variáveis: v1-v2-v3-v4-v5-v6v7.Tendo em vista essa estratégia empírica adotada, conclui--se que
- Aa variável v1 é afetada contemporaneamente por todas as demais variáveis incluídas no modelo VAR.
- Bo modelo é exatamente identificado, de forma que não é possível obter estimativas dos choques estruturais em cada variável e de seus respectivos efeitos sobre as demais variáveis do sistema.
- Cas variáveis v1 e v2 são as variáveis mais endógenas do sistema.
- Das variáveis v4 e v5 são as variáveis mais exógenas do sistema.
- Eas variáveis v6 e v7 são as variáveis mais endógenas do sistema.