Questão de Economia — Econometria — CESGRANRIO 2024
EconomiaEconometria
- Código
- cg022407
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- IPEA
- Ano
- 2024
- Nível
- Superior
- Cargo
- Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação
Uma questão crucial a ser respondida na análise de série temporal univariada é qual o processo que melhor explica a dinâmica de uma série, isto é, se a dinâmica de uma série como o produto, o emprego ou a taxa de inflação é mais bem explicada por um processo autorregressivo (AR), de média móvel (MA), autorregressivo de média móvel (ARMA) ou autorregressivo integrado de média móvel (ARIMA).No caso específico dos processos ARMA, eles devem atender às seguintes condições:
- Ainvertibilidade e estacionaridade
- Binvertibilidade e não estacionaridade
- Cinvertibilidade e diferenciabilidade
- Dnão invertibilidade e estacionaridade
- Enão invertibilidade e não estacionaridade