Questão de Economia — Econometria — CESGRANRIO 2024
EconomiaEconometria
- Código
- cg022409
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- IPEA
- Ano
- 2024
- Nível
- Superior
- Cargo
- Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação
Uma série temporal pode apresentar um componente de tendência, observações discrepantes (outliers), padrões de sazonalidades, quebras estruturais, dentre outras características.Sendo assim, a
- Aexistência de sazonalidade na atividade econômica implica padrões distintos associados às séries temporais, recomendando-se a utilização de procedimentos de ajustamentos sazonais, como o X-11 e variáveis dummies sazonais, que contemplam a sazonalidade estocástica ao longo do tempo.
- Bexistência de sazonalidade em séries temporais pode levar à rejeição da hipótese de normalidade dos erros no modelo, implicando resíduos ruído branco.
- Cexclusão de outliers em séries temporais pode aumentar a dependência temporal das observações.
- Dinspeção visual de séries temporais por meio de gráficos é fundamental para observar se existem outliers e proceder a sua exclusão.
- Eforma mais simples de extrair a sazonalidade de uma série temporal, que é assumida determinística, é a utilização de variáveis dummies.