Questão de Economia — Econometria — CESGRANRIO 2024
EconomiaEconometria
- Código
- cg022412
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- IPEA
- Ano
- 2024
- Nível
- Superior
- Cargo
- Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação
A utilização de modelos univariados é limitada para expressar modelos econômicos, pois grande parte da macroeconomia se preocupa com múltiplas relações. Os modelos de Vetores Autorregressivos (VAR), que contemplam múltiplas variáveis, surgem, então, como uma alternativa menos restritiva à análise macroeconômica.Nesses modelos,
- Aa identificação de todos os parâmetros do VAR reduzido pode ser feita a partir do VAR estrutural, impondo restrições aos parâmetros.
- Ba decomposição da variância dos erros de previsão sintetiza os efeitos de um choque em uma variável do modelo sobre as demais variáveis.
- Co teste de Engle e Granger determina a causalidade existente entre as variáveis do modelo.
- Das análises de funções impulso-resposta e a de decomposição de variância dos erros de previsão são usadas para a interpretação dos resultados.
- Etodas as variáveis incluídas na estimação do modelo VAR são consideradas variáveis exógenas.