Questão de Economia — Econometria — CESGRANRIO 2024
EconomiaEconometria
- Código
- cg022413
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- IPEA
- Ano
- 2024
- Nível
- Superior
- Cargo
- Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação
Nas últimas décadas, a maior disponibilidade de bases de dados tem implicado uso crescente da metodologia de dados em painéis, que combinam dados de corte transversal com séries temporais, destacando-se os estimadores desenvolvidos por Arellano e Bond, Arellano e Bover e Blundell e Bond. No entanto, a consistência desses estimadores depende de alguns testes de robustez.Sobre esses testes considere as afirmativas abaixo.I - O teste de Hansen investiga a exogeneidade dos instrumentos e a sua hipótese nula é que o modelo é corretamente especificado e os instrumentos em conjunto são válidos.II - O teste Arellano-Bond AR (2) testa a autocorrelação serial, para o qual se deve rejeitar a hipótese nula de ausência de correlação serial de primeira e segunda ordem no termo de erro.III - O teste Arellano-Bond AR (2) testa a autocorrelação serial, sob hipótese nula de ausência de correlação serial de segunda ordem no termo de erro.Está correto o que se afirma em
- AI, apenas
- BII, apenas
- CI e III, apenas
- DII e III, apenas
- EI, II e III