Questão de Economia — Econometria — CESGRANRIO 2024
EconomiaEconometria
- Código
- cg022416
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- IPEA
- Ano
- 2024
- Nível
- Superior
- Cargo
- Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação
Muitas teorias econômicas implicam que a combinação linear de algumas variáveis não estacionárias é estacionária, sendo a função consumo e a função de demanda por moeda alguns exemplos. Quando isso acontecer, as séries são cointegradas ao longo do tempo.As formas mais utilizadas para testar a existência de cointegração entre as séries são:
- AO procedimento de Engle e Granger, o procedimento de Johansen e Juselius e os Vetores Autorregressivos (VAR).
- BO procedimento de Engle e Granger, o procedimento de Johansen e Juselius e os Vetores de Correção de Erros (VEC).
- CO teste de não causalidade de Granger, o procedimento de Johansen e Juselius e os Vetores de Correção de Erros (VEC).
- DO teste de não causalidade de Granger, o procedimento de Johansen e Juselius e os Vetores Autorregressivos (VAR).
- EO procedimento de Engle e Granger, o procedimento de Johansen e Juselius e os modelos de Box-Jenkins.