Questão de Economia — Econometria — CESGRANRIO 2024
EconomiaEconometria
- Código
- cg022428
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- IPEA
- Ano
- 2024
- Nível
- Superior
- Cargo
- Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação
Seja um modelo autorregressivo de ordem 1, AR(1), para uma variável Yt estacionária, conforme a seguinte especificação:Yt = 3 + 0,5Yt-₁ + ut ,onde E(ut) =0 e Var(ut) = 6. Assuma, também, que ut e Yt-₁ são independentes.Nesse cenário, qual é a variância de Yt?
- A1
- B2
- C4
- D6
- E8