Questão de Estatística — Inferência estatística — CESGRANRIO 2024
EstatísticaInferência estatística
- Código
- cg022568
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- IPEA
- Ano
- 2024
- Nível
- Superior
- Cargo
- Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Sociedade
Em um artigo intitulado “Há Fundamentalidade nos modelos de VAR fiscal típicos para o Brasil?”, do Ipea, os autores discutem como uma classe de modelos muito utilizada em pesquisa empírica macroeconômica pode, em alguns casos, apresentar vieses em seus estimadores.Diz-se que um estimador é viesado quando seu valor esperado difere do valor do parâmetro populacional, sendo estimado. A respeito das formas de se corrigir um estimador viesado, considere as afirmações abaixo.I - É possível reduzir o viés de um estimador aumentando-se o tamanho da amostra.II - Se U é um estimador de um parâmetro populacional θ com valor esperado E(U) = k θ, então V = U/k é um estimador não viesado de θ.III - Se U é um estimador de um parâmetro populacional θ com viés ω, então W = U – ω é um estimador não viesado de θ, sendo que W será consistente se, e somente se, U for consistente.Está correto o que se afirma em
- AI, apenas
- BII, apenas
- CI e II, apenas
- DII e III, apenas
- EI, II e III