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Questão de Economia — Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) — CESGRANRIO 2006

EconomiaModelo CAPM (Capital Asset Pricing Model)
Código
cg025499
Banca
CESGRANRIO
Órgão
Petrobras
Ano
2006
Nível
Superior
Cargo
Analista de Comércio e Suprimento Pleno – Gás e Energia
O modelo de risco e retorno padrão que vem sendo utilizado na maior parte das análises de finanças é o modelo de precificação de ativos de capital, mais conhecido como CAPM (Capital Asset Price Model). Supondo que as premissas subjacentes ao modelo CAPM sejam válidas, qual das afirmativas abaixo é a correta?
  1. AUma empresa altamente correlacionada com o mercado terá um beta mais elevado do que outra menos correlacionada.
  2. BUma empresa bem gerenciada terá um beta mais baixo do que uma empresa mal gerida.
  3. CUma carteira de investimentos é eficiente se ela não tiver risco não sistemático.
  4. DA carteira de investimentos de mercado é eficiente e, portanto, contém apenas as melhores ações do mercado.
  5. EOs betas de todas as empresas cairão se a variância do mercado como um todo subir.
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GabaritoC — Uma carteira de investimentos é eficiente se ela não tiver risco não sistemático.

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