Questão de Matemática Financeira — Conceitos fundamentais de Matemática Financeira — CESGRANRIO 2008
Matemática FinanceiraConceitos fundamentais de Matemática Financeira
- Código
- cg028028
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Petrobras
- Ano
- 2008
- Nível
- Superior
- Cargo
- BR Distribuidora - Economista
A respeito do VaR (= value at risk) e da duration dos projetos, e considerando a incerteza sobre a taxa de juros, pode-se afirmar que
- Ase a taxa de juros da economia aumentar, os projetos de maior duration vão sofrer uma queda de seu valor presente líquido menor do que os de menor duration.
- Bdado um certo nível de confiança, os projetos de maior duration têm um menor VaR dos que os de menor duration.
- Cum VaR de R$ 15 milhões ao nível de confiança de 95% significa que o nível de perda de R$ 15 milhões só será superado em 5% dos casos.
- Dos riscos de variação cambial sempre aumentam o VaR calculado considerando apenas os riscos de variação nos juros.
- Ea metodologia do cálculo do VaR, quando há vários riscos simultâneos, não deve levar em conta a correlação entre eles.