Questão de Matemática Financeira — Conceitos fundamentais de Matemática Financeira — CESGRANRIO 2009
Matemática FinanceiraConceitos fundamentais de Matemática Financeira
- Código
- cg029517
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- BNDES
- Ano
- 2009
- Nível
- Superior
- Cargo
- Profissional Básico - Administração
Um investidor tem uma carteira com duas ações: 50% do valor da carteira, na primeira ação, e 50%, na segunda. O retorno esperado no próximo ano da primeira ação é de 5%, com desvio padrão de 10%; e o retorno da segunda ação é de 15%, com desvio padrão de 20%. Logo, o retorno esperado da carteira, no próximo ano,
- Aserá de 10%, com desvio padrão de 15%.
- Bserá de 10%, com desvio padrão dependendo da covariância entre os retornos das duas ações.
- Cserá máximo, com desvio padrão mínimo, se os pesos na carteira forem 10% e 90%, respectivamente, da primeira e da segunda ações.
- Daumentará, se o peso na carteira da segunda ação diminuir.
- Esó poderá ser calculado conhecendo-se a covariância entre os retornos das duas ações.