Questão de Estatística — Cálculo de Probabilidades — CESGRANRIO 2010

.Sobre séries temporais, analise as proposições a seguir.I - Se um processo MA(1) for estacionário, ele pode ser representado como um processo autorregressivo (AR) de ordem infinita.II - Se um processo AR(1) for estacionário, ele pode ser representado por um processo de médias móveis (MA) de ordem infinita.III - Uma série de tempo é um conjunto ordenado de variáveis aleatórias, isto é, um processo estocástico, portanto uma série de tempo y(t) pode ser representada pela função de densidade conjunta dos yt ; assim, trabalhar com uma série de tempo é inferir sobre o processo estocástico com uma única realização desse processo.É(São) correta(s) a(s) proposição(ões)

1. AI, apenas.
2. BI e II, apenas.
3. CI e III, apenas.
4. DII e III, apenas.
5. EI, II e III.