Questão de Estatística — Análise de séries temporais — CESGRANRIO 2010
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- cg034771
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- IBGE
- Ano
- 2010
- Nível
- Superior
- Cargo
- Tecnologista em Informações Geográficas - Estatística
Considere que uma série temporal {Zt}t=₁,...,n em que Zt representa o número mensal de ligações recebidas por uma central de atendimento ao cliente no mês t, segue um processo SARIMA(0,1,1) x (0,1,1) ₁₂. Nessa perspectiva, avalie as afirmativas a seguir. I - A série temporal {Z t}t=₁,...,n não é estacionária. II - Se a variância dos choques aleatórios for igual a σ², então a variância do processo W t=Zt- Zt-₁ - Zt-₂ + Zt-₁₃ será superior a σ², III - O modelo pode ser representado na forma (1- L ) (1- L¹²) Z t = (1 - θL)at Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
- AI, apenas.
- BII, apenas.
- CIII, apenas.
- DII e III, apenas.
- EI, II e III.