Questão de Estatística — Estatística descritiva (análise exploratória de dados) — CESGRANRIO 2010
EstatísticaEstatística descritiva (análise exploratória de dados)
- Código
- cg034775
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- IBGE
- Ano
- 2010
- Nível
- Superior
- Cargo
- Tecnologista em Informações Geográficas - Estatística
Seja {X t} um processo MA(1), Xt = at - θat-₁ é um ruído branco normal, com média zero e variância constante. Considere o processo Yt = Xt + Xt-₁, t = 1,2,...,N e avalie as afirmativas a seguir. I - O processo X t é trivialmente estacionário e é inversível somente para |θ| < 1. II - Y t segue um processo MA(2). III - A função de autocorrelação do processo X t é infinita e decrescente. IV - A função de autocorrelação parcial do processo Y t é finita. Estão corretas as afirmativas
- AI, apenas.
- BI e II, apenas.
- CII e III, apenas.
- DI, II e III, apenas.
- EI, II, III e IV.