Questão de Estatística — Análise de séries temporais — CESGRANRIO 2010
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- cg035316
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Petrobras
- Ano
- 2010
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista de Pesquisa Operacional Júnior
No caso de Séries Temporais, definidas através de um processo cujas saídas{zk , zk-₁, zk-₂, ... }também denominadas observações não exibem estatísticas estacionárias, o modelo mais adequado, que pode ser usado diretamente, é o processo
- Amisto autorregressivo de médias móveis (ARMA – mixed autoregressive moving average) de primeira ordem.
- Bmisto autorregressivo de médias móveis (ARMA – mixed autoregressive moving average) de segunda ordem.
- Cmédias móveis (MA – moving average) de primeira ordem.
- Dautorregressivos (AR – autoregressive).
- Eintegrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated moving average).