Questão de Estatística — Análise de séries temporais — CESGRANRIO 2010
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- cg035317
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Petrobras
- Ano
- 2010
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista de Pesquisa Operacional Júnior
Uma formulação de Séries Temporais, definida porzk = b₁.zk-₁ + rk - c₁.rk-₁onde a entrada (input) rk é uma variável aleatória gaussiana e a saída atual (zk) é uma combinação linear da saída passada e da entrada em dois instantes (k e k-1), é conhecida como processo
- Amédias móveis (MA – moving average) de primeira ordem.
- Bmédias móveis (MA – moving average) de segunda or- dem na entrada.
- Cmisto autorregressivo de médias móveis (ARMA – mixed autoregressive moving average) de segunda ordem na entrada. (D) misto autorregressiv
- Dmisto autorregressivo de médias móveis (ARMA – mixed autoregressive moving average) de primeira ordem.
- Eautorregressivo (AR – autoregressive) de segunda ordem na entrada.