Questão de Estatística — Análise de séries temporais — CESGRANRIO 2010
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- cg035318
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Petrobras
- Ano
- 2010
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista de Pesquisa Operacional Júnior
Uma das clássicas formulações para Séries Temporais é dada porzk = rk - ∑i =₁,p cirk-ionde a entrada (input) rk é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais, em que a saída atual (zk) é uma combinação linear da entrada nos instantes atual e passados (rk,rk-₁, ...zk-p) é
- Agerada por um processo estocástico não estacionário.
- Btal que sua função de autocorrelação obedeça a uma equação não homogênea cuja solução seja instável.
- Cdenominada processo autorregressivo (AR - autoregressive).
- Ddenominada processo integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated moving average).
- Edenominada processo de médias móveis (MA – moving average).