Questão de Estatística — Análise de séries temporais — CESGRANRIO 2010
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- cg035319
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Petrobras
- Ano
- 2010
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista de Pesquisa Operacional Júnior
Na Análise de Séries Temporais, tem-se uma técnica de ajuste de dados experimentais a um modelo empírico composto por uma equação de diferenças. Uma possível formulação é tal que os dados atuais (t = k) sejam uma combinação linear de p dados passados (zk-₁,...zk-p) ponderados por coeficientes (b₁,...bp) gerando uma equação do tipozk = ∑i =₁,p bizk-i+ rkonde rk é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais é
- Atal que sua função de autocorrelação obedeça a uma equação não homogênea, cuja solução seja instável.
- Btal que o modelo seja inversível, isto é, a sequência de entrada possa ser completamente determinada a partir da sequência de saída.
- Cdenominada processo de médias móveis (MA – moving average)
- Ddenominada processo autorregressivo (AR - autoregressive).
- Edenominada processo integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated moving average).