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Questão de Estatística — Análise de séries temporais — CESGRANRIO 2010

EstatísticaAnálise de séries temporais
Código
cg035319
Banca
CESGRANRIO
Órgão
Petrobras
Ano
2010
Nível
Superior
Cargo
Analista de Pesquisa Operacional Júnior
Na Análise de Séries Temporais, tem-se uma técnica de ajuste de dados experimentais a um modelo empírico composto por uma equação de diferenças. Uma possível formulação é tal que os dados atuais (t = k) sejam uma combinação linear de p dados passados (zk-₁,...zk-p) ponderados por coeficientes (b₁,...bp) gerando uma equação do tipozk = ∑i =₁,p bizk-i+ rkonde rk é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais é
  1. Atal que sua função de autocorrelação obedeça a uma equação não homogênea, cuja solução seja instável.
  2. Btal que o modelo seja inversível, isto é, a sequência de entrada possa ser completamente determinada a partir da sequência de saída.
  3. Cdenominada processo de médias móveis (MA – moving average)
  4. Ddenominada processo autorregressivo (AR - autoregressive).
  5. Edenominada processo integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated moving average).
Revelar gabarito e comentário

GabaritoD — denominada processo autorregressivo (AR - autoregressive).

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