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Questão de Estatística — Modelos lineares — CESGRANRIO 2010

EstatísticaModelos lineares
Código
cg035714
Banca
CESGRANRIO
Órgão
Petrobras
Ano
2010
Nível
Superior
Cargo
Economista
Suponha que todas as hipóteses clássicas do modelo de regressão linear sejam obedecidas, inclusive a normalidade dos erros. Neste caso, os estimadores dos parâmetros, pelo método de minimização da soma dos quadrados dos erros, têm várias propriedades, entre as quais NÃO se encontra a
  1. Anão tendenciosidade.
  2. Blinearidade.
  3. Cconsistência.
  4. Dmáxima verossimilhança.
  5. Emínima variância entre os estimadores lineares.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoE — mínima variância entre os estimadores lineares.

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