Questão de Economia — Econometria — CESGRANRIO 2010
EconomiaEconometria
- Código
- cg038747
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- BACEN
- Ano
- 2010
- Nível
- Superior
Uma carteira de investimentos se compõe de dois ativos, A e B, cujos retornos esperados e desvios padrões de retornos estão expressos na tabela abaixo.
A participação em valor de A na carteira é de 50%. Se a covariância entre os retornos de A e de B for nula, é possível afirmar que o retorno esperado e o desvio padrão do retorno da carteira serão, em % a.a., respectivamente,
A participação em valor de A na carteira é de 50%. Se a covariância entre os retornos de A e de B for nula, é possível afirmar que o retorno esperado e o desvio padrão do retorno da carteira serão, em % a.a., respectivamente,- A20 e 14
- B15 e 14
- C15 e 12
- D15 e 10
- E10 e 16