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Questão de Matemática Financeira — Proporção — CESGRANRIO 2012

Matemática FinanceiraProporção
Código
cg049278
Banca
CESGRANRIO
Órgão
Petrobras
Ano
2012
Nível
Superior
Cargo
Administrador Júnior
Uma empresa Y de investimentos deseja analisar o risco de duas carteiras de investimento que pensa montar. As duas carteiras possuem 5 ativos, com as proporções e os Betas conforme tabela abaixo.Imagem 003.jpgEssas informações permitem concluir que a carteira
  1. AW possui um Beta igual a 1,285 sendo, assim, menos arriscada que a carteira Z com um Beta de 0,985.
  2. BW possui um Beta igual a 1,285 sendo, assim, mais arriscada que a carteira Z com um Beta de 0,985.
  3. CW possui um Beta igual a 0,985 sendo, assim, mais arriscada que a carteira Z com um Beta de 1,285.
  4. DZ possui um Beta igual a 1,285 sendo, assim, mais arriscada que a carteira W com um Beta de 0,985.
  5. EZ possui um Beta igual a 0,985 sendo, assim, mais arriscada que a carteira W com um Beta de 1,285.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoB — W possui um Beta igual a 1,285 sendo, assim, mais arriscada que a carteira Z com um Beta de 0,985.

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