Questão de Matemática Financeira — Conceitos fundamentais de Matemática Financeira — CESGRANRIO 2012
Matemática FinanceiraConceitos fundamentais de Matemática Financeira
- Código
- cg052599
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Transpetro
- Ano
- 2012
- Nível
- Superior
- Cargo
- Administrador Júnior
Uma equação estabelece paridade entre o preço de uma opção de compra e o preço de uma opção de venda, impedindo a existência de oportunidades de arbitragem. Essas opções possuem mesma ação subjacente, mesma data de vencimento e mesmo preço de exercício.As opções são do tipo europeu. Além disso, não há pagamento de proventos e de nenhum outro tipo de benefício até o vencimento das opções.Considere que, no momento inicial, o preço corrente da ação é de R$ 16,00 e o valor da opção europeia de compra é igual a R$ 1,00, e que, por sua vez, o valor presente do preço de exercício equivale a R$ 18,00.Qual é o valor teórico da opção europeia de venda, em reais, no momento inicial?
- A1,00
- B2,00
- C2,12
- D3,00
- E5,00