Questão de Economia — Econometria de Séries Temporais: Conceitos Básicos — CESGRANRIO 2024
EconomiaEconometria de Séries Temporais: Conceitos Básicos
- Código
- cg057658
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- IPEA
- Ano
- 2024
- Cargo
- TPP ( )
Um economista analisou duas séries mensais que tratavam, respectivamente, do preço do combustível de aviação (y_t) e do número de passageiros do transporte aéreo (x_t), no período de 1980 a 2019, estabelecendo o seguinte modelo de regressão: y_t=\beta_0+\beta_1x_t+e_t, em que et é o erro. No entanto, observou-se que as variáveis y_t e x_t não eram estacionárias e não eram cointegradas. A estratégia a ser empregada para se tentar resolver esse problema é
- Ausar regressão dos mínimos quadrados ordinários.
- Busar regressão por mínimos quadrados generalizados.
- Cusar um modelo de correção.
- Dintegrar as duas séries e tentar estimar o modelo, usando as séries integradas.
- Etratar o problema como uma regressão espúria.