Questão de Estatística — Outras Questões e Questões Mescladas de Análise Multivariada — CESGRANRIO 2024
EstatísticaOutras Questões e Questões Mescladas de Análise Multivariada
- Código
- cg057705
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- IPEA
- Ano
- 2024
- Cargo
- TPP ( )
Considere um estudo de evento que analisa o impacto do lançamento de um produto nas ações de uma empresa, ao longo de um período de 11 dias, onde o dia 0 representa o dia do lançamento. Uma regressão foi realizada para entender o efeito do evento sobre o retorno das ações, utilizando um modelo que incluiu variáveis de tempo, um indicador de evento e uma interação entre tempo e evento. Os resultados da regressão foram os seguintes: RetornoAções (Tempo, Evento) = 0,02 - 0,003Tempo + 0,05Evento - 0,01Tempo x Evento + ε , onde • RetornoAções representa o retorno das ações da empresa; • Tempo é o período de tempo em dias codificados de -5 a 5; • Evento é uma variável indicadora que vale 1 se Tempo> 0 e 0 caso contrário; • \epsilon é o termo de erro. Supondo-se que todos os coeficientes da equação acima sejam estatisticamente significativos individual e conjuntamente a 5%, verifica-se que o
- Aimpacto do lançamento do produto foi positivo nos primeiros dias após o evento de lançamento do produto e depois reduziu, atingindo o seu ponto mais baixo no dia 5.
- Bimpacto do lançamento do produto foi negativo nos primeiros dias após o evento, tornou-se positivo no dia 3 e manteve-se positivo até o final do período analisado.
- Cimpacto do lançamento do produto foi negativo nos dias imediatamente anteriores ao evento e se tornou positivo apenas após o dia 3.
- Dlançamento do produto teve um impacto linear e constante, resultando em um aumento de 0,05 unidades no retorno das ações, em cada dia após o evento.
- Elançamento do produto teve um efeito neutro no retorno das ações, pois o coeficiente do indicador de evento é insignificante estatisticamente.