Questão de Estatística — Estimadores de Mínimos Quadrados — CESGRANRIO 2024
EstatísticaEstimadores de Mínimos Quadrados
- Código
- cg057708
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- IPEA
- Ano
- 2024
- Cargo
- TPP ( )
O modelo de equações simultâneas é uma estrutura estatística e econômica que lida com múltiplas variáveis dependentes interagindo entre si. Ele se baseia na ideia de que diversas variáveis são interdependentes e influenciam umas às outras simultaneamente. Esse modelo é comumente usado na econometria para analisar sistemas econômicos, nos quais as variáveis estão interligadas. Considere o seguinte sistema de equações, em suas respectivas formas estruturais: qd = \alpha1p +\alpha2z + \alpha3y + \epsilon1 (demanda) qs = \beta1p + \epsilon2 (oferta) qd = qs (equilíbrio), onde qd é a quantidade demandada de um bem; qs é a quantidade ofertada do mesmo bem; p é o preço do bem; z e y são variáveis explicativas exógenas; \epsilon1 e \epsilon2 são os termos de erro das funções de demanda e oferta, respectivamente; \alpha1, \alpha2, \alpha3 e \beta1 são coeficientes de inclinação. Nesse contexto, no sistema de determinação da oferta e demanda,
- Aa equação de demanda é sobreidentificada, enquanto a equação de oferta é subidentificada.
- Ba equação de demanda satisfaz à condição de ordem para identificação, ao contrário da equação de oferta.
- Co estimador de mínimos quadrados de dois estágios de \beta1 coincide com o estimador de variáveis instrumentais de \beta1, quando \alpha3 = 0.
- Dos estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários dos parâmetros das equações de oferta e de demanda são consistentes, mas viesados para grandes amostras.
- Ese \alpha2 = 0, então tanto os parâmetros da equação de demanda quanto os da equação de oferta podem ser estimados consistentemente.