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Questão de Estatística — Modelos ARMA e ARIMA — CESGRANRIO 2024

EstatísticaModelos ARMA e ARIMA
Código
cg057713
Banca
CESGRANRIO
Órgão
IPEA
Ano
2024
Cargo
TPP ( )
Um analista de planejamento utilizou um modelo ARMA(1,1) para estimar a safra de grãos (w) anual para determinada cidade no interior do Mato Grosso do Sul. O modelo usado é escrito da seguinte forma:wt=αwt−1+βet−1+et,w_t = \alpha w_{t-1} + \beta e_{t-1}+e_t,   em que et é um ruído branco com média zero e variância σ2. Desse modo, esse modelo é estacionário de segunda ordem se, e somente se,
  1. A∣α∣>1e∣β∣>1|\alpha|>1 e |\beta|>1
  2. B∣α∣>1e∣β∣<1|\alpha|>1 e |\beta|<1
  3. C∣α∣<1e∣β∣>1|\alpha|<1 e |\beta|>1
  4. D∣α∣<1e∣β∣<1|\alpha|<1 e |\beta|<1
  5. Enão depender de α\alpha e β\beta
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GabaritoD — |\alpha|<1 e |\beta|<1

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