Questão de Matemática Financeira — Conceitos fundamentais de Matemática Financeira — FCC 2013
Matemática FinanceiraConceitos fundamentais de Matemática Financeira
- Código
- fc001086
- Banca
- FCC
- Órgão
- DPE-RS
- Ano
- 2013
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista - Economia
No modelo de precificação de ativos CAPM,
- Aquanto maior o Beta do Título, menor o seu retorno esperado.
- Ba diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco é normalmente negativa.
- Ca inclinação da linha de mercado de títulos, medindo-se o coeficiente Beta na linha horizontal, é o inverso da diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco.
- Do Beta do título é calculado pela razão entre a covariância entre os retornos esperados do título e os retornos de mercado e a variância do mercado.
- Eo beta médio da carteira de mercado é igual a zero.