Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FCC 2013
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- fc004852
- Banca
- FCC
- Órgão
- TRT - 12ª Região (SC)
- Ano
- 2013
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
Considere:I. Suponha que uma série temporal sofra uma intervenção. Na sua duração, essa intervenção pode ser permanente ou temporária.II. O modelo ARIMA(1,0,2) é sempre estacionário e sua função de autocorrelação decai exponencialmente após o lag 2.III. O modelo , Yt = αt + Zt, t = 1, 2,... 24 onde Zt é um processo AR(2) e αt é uma função determinística onde α₆ = α₁₂ = α₁₈ = α₂₄ , apresenta um comportamento sazonal estocástico.IV. O espectro do ruído branco de média zero e variância um para frequências μ compreendidas no intervalo −π < μ < π é uma constante igual a 1/π .Está correto o que consta APENAS em
- AI e IV.
- BII, III e IV.
- CI.
- DII e III.
- EI, II e IV.