Questão de Estatística — Covariância, Correlação — FCC 2013
EstatísticaCovariância, Correlação
- Código
- fc006738
- Banca
- FCC
- Órgão
- TRT - 5ª Região (BA)
- Ano
- 2013
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
Sejam f (k) e g (k) as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um processo de médias móveis de ordem 1, MA (1), com parâmetro de médias móveis igual a 0,5. Nessas condições, é correto afirmar que
- Af (1) = 0,5, f(k) = 0 para k = 2,3... e g (k) apresenta um decaimento exponencial dominante.
- Bg (1) ≠ 0, g (k) = 0 para k = 2,3,... e f (k) apresenta um decaimento exponencial dominante.
- Cf (1) ≠ 0, g (1) ≠ 0, e f (K) = g (k) = 0, para k = 2, 3, 4, ....
- Df (1) = − 0,4, f (k) = 0 para k = 2, 3... e g (k) apresenta um decaimento exponencial dominante.
- Ef (1) = 0,4, g (1) = 0,5 e f (k) e g (k) apresentam decaimento exponencial após o lag 1.