Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FCC 2014
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- fc016139
- Banca
- FCC
- Órgão
- TRT - 19ª Região (AL)
- Ano
- 2014
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
Nos modelos de séries temporais dados a seguir tem-se que:1. os parâmetros Φ e θ satisfazem às condições: 
< 1 e 
< 1 e θ₀ é uma constante real.2. at é o ruído branco de média zero e variância 1.Considere as seguintes afirmações:I. O modelo Zt = ΦZt - ₁ + at + θ₀ Tem média μ dada our μ = 1 - Φ / θ₀II. O modelo Zt= at - θat-₁ tem função de autocorrelação dada por f ( k ) = 
III. A série Zt = at - θat-₁ t = 1,2,...., é estacionária porque 
< 1IV. A previsão de origem t e horizonte 1 para a série Zt = at - θat - ₁ + θ₀ t = 2,3, ..... é θ₀Está correto o que consta APENAS em
< 1 e < 1 e θ₀ é uma constante real.2. at é o ruído branco de média zero e variância 1.Considere as seguintes afirmações:I. O modelo Zt = ΦZt - ₁ + at + θ₀ Tem média μ dada our μ = 1 - Φ / θ₀II. O modelo Zt= at - θat-₁ tem função de autocorrelação dada por f ( k ) = III. A série Zt = at - θat-₁ t = 1,2,...., é estacionária porque < 1IV. A previsão de origem t e horizonte 1 para a série Zt = at - θat - ₁ + θ₀ t = 2,3, ..... é θ₀Está correto o que consta APENAS em- AII.
- BIII.
- CII e IV.
- DI e III.
- EI e IV.