Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FCC 2014
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- fc016140
- Banca
- FCC
- Órgão
- TRT - 19ª Região (AL)
- Ano
- 2014
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
Relativamente à análise de Séries Temporais considere:I. A análise espectral de séries temporais é fundamental em áreas onde o interesse básico é a periodicidade dos dados.II. Se Zt é um processo de ruído branco de média zero e variância 1, a sua função de densidade espectral é dada por f ( λ ) = 1 / 2π , para 0 < λ < πIII. Um modelo ARIMA(1,1,1) é um modelo com um componente autorregressivo, um componente sazonal e um componente de médias móveis.IV. As funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um modelo ARMA são primordiais para a identificação do modelo.Está correto o que consta em
- AI, II, III e IV.
- BI e III, apenas.
- CIV, apenas.
- DII e III, apenas.
- EI, II e IV, apenas.