Questão de Estatística — Estatística descritiva (análise exploratória de dados) — FCC 2015

Uma série temporal tem como processo gerador o modelo:Zt= ΦZt-₁- θat-₁+ atonde at é o ruído branco de média zero e variância σ² e θ e Φ são os parâmetros do modelo. Considere as seguintes afirmações:I. Se -1 < Φ < 1, essa série é estacionária.II. Se Φ = 1, o processo Wt = Zt- Zt-₁, é um MA(1) estacionário.III. A função de densidade espectral de Zt é dada por f(λ)= IV. Se Φ = 1, a função de previsão do processo, denotada por , para um t fixo, é uma reta paralela ao eixo das abscissas.Está correto o que se afirma APENAS em

1. AI e II.
2. BII e IV.
3. CI e III.
4. DI, II e IV.
5. EII e III.