Questão de Estatística — Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) — FCC 2015
EstatísticaMedidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)
- Código
- fc018157
- Banca
- FCC
- Órgão
- CNMP
- Ano
- 2015
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista do - Estatística
Para o modelo ARMA (2,0) dado por Zt= θZt-₁+ ΦZt-₂+ at; onde at é o ruído branco de média zero e variância σ² e θ e Φ são os parâmetros do modelo. Considere as seguintes afirmações:I. A condição de estacionariedade do modelo é dada por: |Φ| < 1 e |θ| < 1II. Este modelo é sempre invertível.III. Se f(K), k=1,2,... é a função de autocorrelação parcial do modelo, então f(k)=0, se k>2.IV. A função de autocorrelação de Zt é uma mistura de exponenciais ou ondas senoides amortecidas. Está correto o que se afirma APENAS em
- AI e II.
- BII e IV.
- CI e III
- DI, II e IV.
- EII e III.