Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FCC 2015
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- fc019647
- Banca
- FCC
- Órgão
- DPE-SP
- Ano
- 2015
- Nível
- Superior
- Cargo
- Estatístico
Relativamente à Análise de Séries Temporais, considere:I. A classe de modelos ARIMA é capaz de descrever de maneira satisfatória séries não estacionárias que não apresentem comportamento explosivo.II. A variância de um AR(1) onde o valor do parâmetro autoregressivo é 0,8 e o valor da variância do ruído branco é 1,8, é igual a 5.III. Se f(k), k = 1,2, é a função de autocorrelação parcial de um ARMA(1,1), então f(k) = 0, para k = 2,3,4,...IV. Se g(k), k = 1,2,... é a função de autocorrelação do modelo sazonal dado por: Zt= at− θat − ₁₂, onde at é o ruído branco de média zero e variância 1, então g(k) decai exponencialmente para k ≥ 12.Está correto o que se afirma APENAS em
- AI e IV.
- BI e III.
- CI e II.
- DII e III.
- EII e IV.