Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FCC 2015
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- fc023908
- Banca
- FCC
- Órgão
- TRE-RR
- Ano
- 2015
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
Considere as seguintes afirmações abaixo relativas a Séries Temporais.I. Para o modelo Zt = 1 + at − 0,73at − ₁, onde at é o ruído branco de média zero e variância 2, a previsão de origem t e horizonte 1 é 1 − 0,73at .II. Se a uma série temporal for ajustado um modelo ARIMA(1,0,0) com parâmetro φ = 0,5 , a previsão dessa série de origem t e horizonte 2 é igual ao produto do valor da série no instante t por 0,25.III. Se f(k) é função de autocorrelação de um MA(1) que tem parâmetro θ = −0,4, então 0 < f(1) < 0,35.IV. Uma técnica de diagnóstico para verificar se um modelo de série temporal representa adequadamente aos dados é o teste do periodograma alisado.Está correto o que se afirma APENAS em
- AI e IV.
- BI e III.
- CIII e IV.
- DI, II e III.
- EII, III e IV.