Questão de Estatística — Estatística descritiva (análise exploratória de dados) — FCC 2015
EstatísticaEstatística descritiva (análise exploratória de dados)
- Código
- fc025298
- Banca
- FCC
- Órgão
- TRT - 3ª Região (MG)
- Ano
- 2015
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
O modelo abaixo foi ajustado a uma série temporal de produção de certo produto:Zt = at + 0,5Zt−₁ + 0,5at−₁ , t = 1,2, ...onde at é o ruído branco de média zero e variância 3.Considere:I. As condições de estacionariedade e invertibilidade de Ztestão satisfeitas.II. As funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de Zt decaem exponencialmente após o lag 1.III. A variância de Zt é igual a 7.IV. A função de autocorrelação de Zt independe do valor da variância do ruído.Está correto o que consta em
- AI e II, apenas.
- BIII, apenas.
- CI e IV, apenas.
- DI, II, III e IV.
- EII e IV, apenas.