Questão de Economia — Finanças — FCC 2016
EconomiaFinanças
- Código
- fc028574
- Banca
- FCC
- Órgão
- Copergás - PE
- Ano
- 2016
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Economista
O chamado Value at Risk − VaR
- Atem aplicação facilitada a uma carteira, pois resulta diretamente da soma algébrica dos valores de VaR de cada instrumento.
- Bé importante para a gestão financeira, ao ter como objetivo medir o valor da perda incorrida em um determinado período anterior de tempo.
- Cindepende da complexidade do instrumento considerado, fator que provocou sua popularidade.
- Dbusca medir o valor das perdas a que um ativo ou uma carteira está sujeito, dado um determinado nível de confiança e de tempo.
- Efacilita o tratamento estatístico, tendo em vista que elimina a necessidade de utilização de um intervalo de confiança.