Questão de Estatística — Estatística descritiva (análise exploratória de dados) — FCC 2016
EstatísticaEstatística descritiva (análise exploratória de dados)
- Código
- fc033744
- Banca
- FCC
- Órgão
- TRT - 20ª REGIÃO (SE)
- Ano
- 2016
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
Sejam f(k) e h(k), k = 1,2,3,..., respectivamente, as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um modelo ARIMA(p,d,q). Considere as seguintes afirmações:I. No modelo ARIMA(0,d,1), a região de admissibilidade do modelo é −1 < θ < 1, onde θ é o parâmetro de médias móveis do modelo.II. No modelo ARMA(0,d, 2), f(1) = f(2) e f(k) = 0 para k > 2III. No modelo ARIMA(1,d,1) f(k) decai exponencialmente após k = 1 e h(k) é dominada por senoides amortecidas após k = 1.IV. No modelo ARIMA(1,d, 0) , f(1) = φ, onde φ é o parâmetro autorregressivo do modelo.Está correto o que se afirma APENAS em
- AI, III e IV.
- BII, III e IV.
- CII e III.
- DI e IV.
- EI, II e IV.