Questão de Estatística — Cálculo de Probabilidades — FCC 2018
EstatísticaCálculo de Probabilidades
- Código
- fc049866
- Banca
- FCC
- Órgão
- TRT - 14ª Região (RO e AC)
- Ano
- 2018
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
Um processo auto regressivo de ordem p, AR(p), pode ser escrito da forma:Xt = ∅₀ + ∅₁Xt − ₁ + ∅₂Xt − ₂ + ... + ∅pXt − p + εt onde ∅₀, ∅₁, ..., ∅p são parâmetros reais e εt uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com E(εt ) = 0 e var(εt ) = σ².Corresponde a um processo AR(p) estacionário:
- AAR(1), Xt = 1,5Xt− ₁ + εt.
- BAR(2), Xt = −0,4Xt − ₁ + 0,8Xt − ₂ + εt .
- CAR(1), Xt = −1,2Xt − ₁ + εt .
- DAR(2), Xt = 0,5Xt − ₁ + 1,1Xt − ₂ + εt .
- EAR(2), Xt = 0,7Xt − ₁ + 0,2Xt − ₂ + εt .