Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FCC 2022
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- fc064459
- Banca
- FCC
- Órgão
- TRT - 17ª Região (ES)
- Ano
- 2022
- Cargo
- Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Estatística
Considere o modelo de média móvel de ordem q=2, MA(2), dado por Zt = at − θ₁at-₁ − θ₂at-₂, t ∈ Z, com ruído branco at ~N(0,σ²). Então o processo resultante será
- Ainvertível para quaisquer valores de θ₁ e θ₂.
- Bestacionário somente para valores θ₁ + θ₂ < 1.
- Cestacionário para quaisquer valores de θ₁ e θ₂.
- Dinvertível somente para valores θ₁ + θ₂ > 1.
- Eestacionário somente se atender as condições −1 < θ₁ < 1 e −1 < θ₂ < 1.