Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FCC 2022
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- fc064460
- Banca
- FCC
- Órgão
- TRT - 17ª Região (ES)
- Ano
- 2022
- Cargo
- Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Estatística
Em uma modelagem de série temporal foi adotado o modelo auto-regressivo de ordem p = 1, AR(1), dado por Zt = 0,8Zt-₁ + at , onde at é o ruído branco com média zero e variância unitária. Zt depende apenas de Zt-₁ e do ruído branco no instante t, t ∈ Z. A variância do processo e o valor da função de auto-covariância Yj para j = 2 são (adotando duas casas decimais), respectivamente,
- A2,78 e 1,78
- B3,65 e 2,15
- C3,65 e 1,78
- D2,78 e 2,15
- E2,78 e 1,15